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Trading System
Un Trading System è un insieme di regole attraverso il quale i dati di una serie storica vengono interpretati e sulla base delle quali si giunge a segnali di acquisto o vendita. Queste regole possono essere formalizzate nella mente dell'operatore, sulla carta o racchiuse in un programma per computer; non c'è differenza.
Chi si affida ad un Trading System decide di eliminare temporaneamente la soggettività e le valutazioni di tipo emotivo dal proprio processo decisionale.
Nella progettazione di un Trading System si parte dall'assunto che i movimenti di mercato non siano completamente casuali, si suppone che esistano, all'interno di una serie storica, delle regolarità di qualsiasi natura, che possano essere individuate ed utilizzate per trarre un profitto.
Si ritiene quindi che nel comportamento dei prezzi passati si nasconda, in qualche misura, il comportamento dei prezzi futuri, o, perlomeno, che parte del comportamento dei prezzi futuri possa essere dedotta dal comportamento passato di una serie storica.
Chi condivide questa visione del mercato, ritiene i movimenti passati di una serie storica influenzino l'andamento futuro del mercato.
Progettare un sistema significa cercare una regolarità o un insieme di regolarità formalizzabili che saranno utili per prevedere l'andamento futuro di uno strumento finanziario in maniera statisticamente corretta.
Il trader rimane comunque responsabile delle scelte di medio periodo e decide su quali strumenti finanziari applicare il Trading System, quanto capitale assegnare ai diversi Trading System.
I vantaggi derivanti dall'utilizzo di un Trading System:
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1) |
Viene eliminata la componente emotiva che spesso e volentieri porta ad operare in modo difforme dalle regole che ci si è imposti e che si ritengono valide e che sempre porta ad operare in modo non corretto, il computer è privo di emozioni, elabora e comunica le decisioni operative, l'ingresso e l'uscita dal mercato saranno coerenti e basati su criteri logici.
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2) |
Viene eliminato lo stress dovuto ad operazioni negative, esiste una sorta di deresponsabilizzazione del trader, la macchina ha sbagliato, non il l'uomo riducendo il logorio psicologico legato alla necessità di prendere continuamente decisioni operative rischiose.
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3) |
La tattica adottata e le decisioni strategiche possono essere testate sul passato per sapere come si sarebbe comportato il nostro portafoglio in specifiche fasi di mercato. Questo permette valutare il rischio della tattica di trading che si adotta adattando la propria operatività al capitale di rischio disponibile in rapporto agli obiettivi attesi.
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